岗位职责

【因子研究与开发】：

从多维度数据中挖掘潜在投资因子，包括基本面、技术面、宏观经济及另类数据。

使用统计学和机器学习方法验证因子有效性并评估其稳健性。

【数据处理与分析】：

处理和清洗大规模金融数据，确保数据的质量和一致性。

探索和分析新的数据来源，提升因子库的多样性。

【策略评估与优化】：

与投资团队合作，基于因子构建多因子模型或投资组合。

对因子在不同市场条件下的表现进行回测与压力测试。

【技术支持】：

使用 Python、R、Matlab 等编程语言开发因子挖掘工具与算法库。

优化已有研究流程，提升计算效率和研究效果。

【行业研究】：

跟踪和分析因子研究领域的前沿进展，包括学术论文、市场动态和行业实践。

任职要求

【教育背景】：

数学、统计学、计算机科学、金融工程、物理或其他相关领域的硕士及以上学历。

【技术能力】：

精通数据分析工具（Python、R、Matlab 等）。

熟悉 SQL 等数据库查询语言，具备处理大规模数据的能力。

对时间序列分析、统计建模和机器学习算法有深刻理解。

【金融知识】：

熟悉股票、期货、外汇等金融市场及其基本面和技术面指标。

对量化投资和多因子模型有基本了解，有相关项目经验者优先。

【软技能】：

具备强烈的好奇心和钻研精神，乐于挑战未知领域。

优秀的逻辑思维能力和数据敏感性，善于从数据中发现规律。

良好的团队协作能力和沟通表达能力。

【加分项】：

有高频交易或另类数据挖掘经验。

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